Theta SA concede a un cliente una línea de crédito renovable (de tipo tarjeta de crédito). La capacidad de Theta de exigir el reembolso no limita su exposición al riesgo de crédito al periodo de preaviso. Según el caso, el periodo de exposición al riesgo de crédito no mitigado por las acciones de gestión del riesgo es de 18 meses. Exposición esperada en el momento del incumplimiento: 400.000; probabilidad de incumplimiento durante ese periodo: 5 %; pérdida en caso de incumplimiento: 60 %. Convención del caso: pérdida esperada = exposición × probabilidad de incumplimiento × pérdida en caso de incumplimiento, sin descuento. Calcule la pérdida crediticia esperada de la línea.
- Periodo de exposición no mitigado
- 18
- Exposición esperada en el momento del incumplimiento
- 400.000
- Probabilidad de incumplimiento en el periodo
- 5 %
- Pérdida en caso de incumplimiento
- 60 %