Theta SA accorde à un client une facilité de crédit renouvelable (de type carte de crédit). La capacité de Theta d'exiger le remboursement ne limite pas son exposition au risque de crédit à la période de préavis. Selon le cas, la période d'exposition au risque de crédit non atténuée par les actions de gestion du risque est de 18 mois. Exposition attendue au défaut : 400 000 ; probabilité de défaut sur cette période : 5 % ; perte en cas de défaut : 60 %. Convention du cas : perte attendue = exposition × probabilité de défaut × perte en cas de défaut, sans actualisation. Calculez la perte de crédit attendue de la facilité.
- Période d'exposition non atténuée
- 18
- Exposition attendue au défaut
- 400 000
- Probabilité de défaut sur la période
- 5 %
- Perte en cas de défaut
- 60 %